Credit risks and their relationship to financial soundness indicators for Libyan commercial banks
Keywords:
Credit risk, financial soundness indicators, commercial banks, LibyaAbstract
The study aimed to identify the nature and type of the relationship between credit risk and financial soundness indicators in Libyan commercial banks during the period 2012–2024, as well as to examine the impact of credit risk on these indicators. The study adopted the descriptive-analytical approach, relying on aggregated data of Libyan commercial banks. Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis were applied using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS).The results revealed several key findings: there is a weak positive but statistically insignificant relationship between credit risk and each of the financial soundness indicators of capital adequacy, profitability, and liquidity. A moderate positive but statistically insignificant relationship was found between credit risk and the asset quality indicator. On the other hand, a strong significant negative relationship was identified between credit risk and the management efficiency indicator as one of the financial soundness indicators. The study also showed that credit risk has no significant effect on capital adequacy, asset quality, profitability, and liquidity, while it has a significant impact on management efficiency. Based on these findings, the study recommends that commercial banks carefully assess the financial position of clients before granting credit, in order to minimize credit risks and maintain financial soundness.
References
بلعجوز، ح.، وغزي، م. ا. (2006). دراسة مقارنة لمخاطر التمويل المصرفي بين النظام الكلاسيكي والقيمي. ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.
بوخريص، م. ر. خ. (2023). أثر مؤشرات السلامة المالية على الاستقرار المالي في المصارف التجارية الليبية. مجلة الدراسات الاقتصادية، *6*(2)، 194-208.
جهاد، ف.، وعلي، ش. (2021). تحليل المخاطرة الائتمانية وأثرها في السلامة المالية: دراسة تحليلية لمصرف بغداد – العراق. مجلة اقتصاد المال والأعمال، *5*(1)، 79-96.
حنظل، ح. ج.، وخلف، و. ج. (2022). تحليل مخاطر السيولة والائتمان بمؤشرات السلامة المصرفية في عينة من المصارف التجارية الخاصة العراقية. مجلة الريادة للمال والأعمال، *4*(1)، 114-125
الدعمي، ع. ك.، الحسيني، ه. ج.، وحبي، م. س. ج. (2021). أثر مخاطر الائتمان على مؤشرات السلامة المالية للمصارف. مجلة وارث العلمية، *3*(7)، 215-230.
الزبيدي، ح. (2000). إدارة المصارف: استراتيجية تعبئة الودائع وتقديم الائتمان. مؤسسة الوراق للنشر. الأردن .
زايد، م. م. أ. س.، زيّدان، م.، والبسطويسي، م. أ. ع. ر. (2023). دور الإفصاح عن مخاطر الائتمان والسيولة في تحسين منفعة المعلومات المحاسبية (دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والإسلامية). المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، *4*(2)، 1047-1099.
السيد، أ. (2015). المصارف التجارية وأدوارها في الاقتصاد الحديث. دار أسامة للنشر. المملكة الاردنية.
الشكرجي، ب. ذ. م.، والشرابي، م. ي. م. (2015). التنبؤ بالاستقرار المالي للمصارف الأهلية العراقية باستخدام مؤشرات السلامة المالية. مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية والاقتصادية، *7*(1)، 200-232.
الصايغ، ن. ذ. (2018). الائتمان المصرفي. دار الكتب العالمية. جمهورية مصر العربية
صندوق النقد الدولي. (2019). التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2019: عالمنا المترابط (ص. 45). تم الاسترداد من https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2019.pdf
عبد الرحمن، ي. م. أ.، وهاشم، م. ر. ص. (2022). تطور الأداء المالي بالجهاز المصرفي وأثره على النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة من 2008–2020. مجلة كلية السياسة والاقتصاد، (13)، يناير.
عوض، ع. و. (2021). تقييم العلاقة الارتباطية بين المخاطر الائتمانية ومؤشرات السلامة المصرفية: دراسة تطبيقية في المصارف التجارية الفلسطينية للفترة (2012–2019). مجلة جامعة فلسطين التقنية للأبحاث، *4*(9)، 152-179.
قندوز، ع. أ. (2020). المخاطر المصرفية وأسلوب قياسها (العدد 5). دراسات معهد التدريب وبناء القدرات، صندوق النقد العربي.
ناولو، م. (2022). إدارة المخاطر المالية والمصرفية بين النظرية والتطبيق. دار سورية الفتاة. الجمهورية العربية السورية.
Bandyopadhyay, A., & Saxena, M. (2023). Interaction between credit risk, liquidity risk, and bank solvency performance: A panel study of Indian banks. Indian Economic Review.https://doi.org/10.1007/s41775-023-00202-y.
Basel Committee on Banking Supervision. (2023). Basel framework. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/basel_framework/
Broll, U., Pausch, T., &Welzel, P. (2002). Credit risk and credit derivatives in banking (No. 228). University of Augsburg, Department of Economics.
International Monetary Fund. (2019). IMF annual report 2019: Our connected world. https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2019.pdf
Khalid, A. A., Hassan, W. A. M., Ibrahim, N. A., Abdalla, Y. A., Ahmed, I. E., &Sarea, A. M. (2021). The impact of credit risk management on the financial performance of banking sector in Sudan. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 25(Special Issue 3), Article 1528-2635-25-S3-34.
Kiemo, S. M., Olweny, T. O., Muturi, W. M., & Mwangi, L. W. (2019). Bank-specific determinants of commercial banks' financial stability in Kenya. Journal of Applied Finance and Banking, 9(1), 119–145.
Mishkin, F. S. (2021). The economics of money, banking, and financial markets (13th ed.). Pearson.
Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). Economics (19th ed.). McGraw-Hill Education.
Santoso, W., &Batunanggar, S. (2007). Effective financial system stability framework. South East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Center.
Schroeck, G. (2002). Risk management and value creation in financial institutions. John Wiley & Sons.
